Como testar seu sistema de negociação

Como testar seu sistema de negociação
Ainda tem uma pergunta? Peça o seu próprio!
Embora a nossa estrutura de criação de estratégias tenha evoluído muito além dos limites do NT, anos atrás, eu ainda me apego a usá-lo de tempos em tempos, para múltiplos propósitos, e é onde começamos, então talvez eu possa ajudá-lo aqui.
O NinjaTrader certamente tem seus erros e falhas, mas todas as plataformas fazem, e entre as plataformas comuns de comércio a retalho, acho que o NT é um dos mais intuitivos e diretos, e um dos mais fáceis de usar de forma efetiva e eficiente. a Caixa.
Uma das razões para isso é o "assistente de estratégia" do NT, que permite ao usuário construir uma estratégia sem qualquer conhecimento de codificação, usando a condição de entrada / saída "blocos de construção". Vou dar um exemplo. Digamos que queremos construir uma estratégia que entre quando a EMA (média móvel exponencial) em um período de 15 cruza acima da SMA (média móvel simples) em um período de 15 e sai no fechamento do mercado de cada dia.
Para isso, simplesmente abrimos o assistente de estratégia, atribuímos um nome à nossa estratégia, e nos confrontamos com a tela que se segue, permitindo-nos definir até 10 diferentes conjuntos de condições que, quando 'desencadeadas', levarão a um ação específica (geralmente uma entrada ou saída):
Quando clicamos no 'add', na janela superior, somos confrontados com a seguinte tela:
Como você pode ver, eu simplesmente selecione EMA à esquerda e SMA à direita e alterei nossos valores de 'Período' para cada um '' 15 '. No centro, alterei a seleção suspensa para 'CrossAbove'. Pressionando 'ok, preenche a parte superior da captura de tela mais alta. Agora digo para 'Enter Long', quando esse gatilho ocorrer e clique em 'Ok':
E é isso. Nós clicamos no "próximo", nossa estratégia salva / compila, e nós podemos fazer uma prova livre para determinar seus resultados comerciais durante o período histórico, usando a plataforma NT. Concedido, esta é uma estratégia unidimensional (e, certamente, não seria rentável), mas é um exemplo de quão fácil pode-se criar uma estratégia de negociação automatizada, assumindo que sua lógica de entrada / saída pode ser quantificada usando sua construção - opções de bloqueio, que são bastante extensas se você for criativo.
Finalmente, vamos passar por uma característica mais. Digamos que não temos certeza de quais valores do período médio em movimento são ótimos, em nossa estratégia de exemplo. Digamos que queremos testar vários valores, para nos ajudar a determinar quais valores podem ser ideais.
Para fazer isso, simplesmente pressionamos "de volta", e somos confrontados com essa tela:
Como você pode ver, eu criei duas variáveis ​​e deu-lhes nomes, acima. 'PeriodOne' atuará como o valor do período de nossa média móvel EMA, e PeriodTwo atuará como o valor do período de nossa média móvel SMA. Agora, clique em "próximo" e volte para a tela de condições de entrada e abra novamente o "construtor de condições", e simplesmente altero nossos valores "15" para nossos novos valores de nome de variável (PeriodOne e PeriodTwo, respectivamente):
O que isso nos permite fazer, é lançar uma "otimização", que procederá ao backtest de vários valores de período para ambas as médias móveis, e posteriormente exibirá os resultados de cada teste, para nossa leitura. Eu fiz adiante e executo essa otimização, que demorou apenas um minuto ou dois, usando Crude Oil e 15 incrementos de barras de 15 minutos como nosso conjunto de dados:
Como você pode ver na coluna "Parâmetros" da extrema-direita, testou várias combinações diferentes de valores de período e classificou todos os resultados de acordo com o Lucro Líquido total obtido ao longo do período histórico em nosso intervalo de teste (01/03/2015 até 1/1/2017, neste caso).
Mais uma vez, este é um exemplo excepcionalmente simples, para ilustrar um ponto, mas o ponto é válido. . . especialmente nas fases iniciais, quando você está experimentando e testando várias coisas, pode-se passar dos estágios da ideia para um resultado de retorno mostrando exatamente o que essa idéia teria cedido ao longo do período histórico, em poucos minutos, mesmo sem programação / conhecimento de codificação. Além disso, há um botão 'View Code' em algumas das capturas de tela acima, o que permite que você veja claramente como seus diferentes blocos de construção selecionados se traduzem em código viável, uma ótima maneira de ajudá-lo a aprender o processo de codificação, ao longo do tempo.
Meu conselho? Ir para a direita, experimentar, brincar. . Um grande negócio pode ser aprendido, de forma rápida e eficiente, ao fazê-lo. . . especialmente para aqueles que aprendem melhor fazendo, ao contrário de imbuir textos longos, pesados ​​e secos de instrução.
Espero que isto seja útil. Apreciar!
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Como testar seu sistema de negociação
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Como testar novamente seu sistema de comércio para cada setor.
Atualizado em 2013-03-13.
Alguns sistemas de negociação, em particular os baseados fundamentalmente, podem funcionar muito bem em ações que pertencem a algumas indústrias particulares e que funcionam mal em outras indústrias.
Assim como fazer backtesting de um sistema de negociação para cada ativo individualmente, você pode usar o QuantShare para implementar um sistema e depois executar um backtest para cada setor. O sistema será otimizado e cada otimização mostra o resultado de um backtest em ações pertencentes a uma determinada indústria.
Após alguns segundos, a QuantShare atualizará sua lista de símbolos e adicionará, se necessário, informações da indústria (Indústria de cada estoque em seu banco de dados)
Vender quando o preço cruza abaixo da média móvel simples de 25 bar.
- Selecione "Análise -> Simulador"
- Clique em "Novo" para criar um novo sistema de negociação.
- Selecione o guia "Criar sistema de negociação usando o editor de fórmulas".
- Digite a seguinte fórmula:
vender = cruzar (sma (25), fechar);
"SMA" calcula a média móvel simples.
A função "Cross" detecta quando a primeira matriz cruza acima da segunda matriz.
Conte o número de indústrias.
Selecione "Símbolo -> Categorias", clique na guia "Indústria" para exibir todas as indústrias. Provavelmente existem várias centenas de indústrias lá, então devemos usar o editor de scripts para contar isso.
Abra o editor do script (Ferramentas -> Editor de Script), crie um novo script e digite a seguinte fórmula:
Temos que usar uma função personalizada (IndustryPosition) para obter a posição do índice com base em seu nome. A função pode ser baixada aqui: posição da indústria de ações.
buy = cross (close, sma (25)) e rule1;
vender = cruzar (sma (25), fechar);
A segunda linha obtém a posição da indústria dentro da lista da indústria.
A terceira linha compara a variável otimizável e a posição da indústria. Isso significa que o sistema comercial comprará apenas ações que pertencem à indústria que estão na posição definida pela variável "a".
Depois de atualizar seu sistema de negociação, clique em "Otimizar" para iniciar o processo de otimização.
Adicionando o Nome da Indústria ao Relatório.
Não há como ver para qual indústria se baseou uma simulação, a menos que você abra o relatório e, em seguida, selecione a guia "S. I.M. I -> Média de Comércio".
- Selecione a guia "Gerenciamento de dinheiro".
- Clique em "Adicionar um novo script de gerenciamento de dinheiro"
- Selecione o evento "OnStartSimulation" e digite a seguinte linha:
Symbol sym = Data. GetSymbolInfo (pos [0].Symbol);
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Os instrumentos financeiros de negociação, incluindo o câmbio na margem, representam um alto nível de risco e não são adequados para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em instrumentos financeiros ou em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.

Como testar de volta um sistema de negociação Forex na caixa preta.
Como testar de volta um sistema de negociação Forex na caixa preta.
Desenvolver seus próprios sistemas de negociação forex algorítmica ou sistemas de comércio de caixa preta podem ser muito financeiramente gratificantes se você sabe como calcular sua porcentagem de negociações vencedoras ao longo do tempo usando técnicas de backtesting muito robustas. Este artigo irá explicar os diferentes aspectos que são necessários para testar um sistema de troca de caixa preta chamado um consultor especializado desenvolvido na plataforma de negociação forex Metatrader e as diferentes considerações a que você deveria prestar atenção para tirar o máximo proveito do seu sistema comercial .
Uma das métricas mais importantes para se concentrar quando você está desenvolvendo um sistema de troca forex de caixa preta é chamada de qualidade de modelagem, que é uma medida de quão preciso são os dados de preços quando você executa o backtest de seu sistema comercial no testador de estratégia. O número ideal que você deve procurar em termos de qualidade de modelagem é de 99%, e qualquer número de qualidade de modelagem inferior a 90% não deve ser considerado confiável em termos de precisão.
Existem muitos sistemas de negociação de consultores especialistas em algoritmos disponíveis para venda a comerciantes na internet e, se você estiver avaliando um desses sistemas ou projetando o seu próprio, é essencial que você se concentre na qualidade de modelagem de qualquer relatório de backtest. Às vezes, esses tipos de sites exibirão um backtest que parece bom no papel, mas tem uma qualidade de modelagem de 90% ou inferior, o que significa que ele pode não se correlacionar com condições de mercado ao vivo.
Se você estiver avaliando seu próprio sistema de negociação usando o testador de estratégia, você deve se concentrar em algumas das métricas que serão fornecidas pela análise final, como redução máxima, lucro e perda acumulados e porcentagem de negociações vencedoras e perdidas. O nível máximo de retirada é uma métrica importante que você deve tentar obter o menor possível executando repetições múltiplas com parâmetros ligeiramente alterados, uma vez que esta métrica indica o valor pelo qual o saldo da sua conta diminuirá devido à perda de negociação.
Dependendo das configurações de risco que você está procurando quando se trata de seu sistema de comércio, a porcentagem de negociações vencedoras é uma métrica muito importante para examinar para que você possa ter um número de porcentagem para a precisão de suas negociações. A métrica mais importante que vai importar mais para você na análise final será perda e perda fechada, pois isso indica exatamente como o sistema funcionou. Ao seguir estas dicas sobre o design e backtesting de sistemas de negociação forex de caixa preta, você pode se certificar de que você entende o que procurar para avaliar seu desempenho.

Como testar seu sistema de negociação
Antes de responder ainda mais, quero fazer uma pequena declaração de responsabilidade que sou co-fundador da Upstox, uma corretora de desconto e Diretor de Trade Academy, onde ensinamos usuários a negociar.
Eu não sou programador. Eu nunca aprendi a programar (C ++, Java, python, etc.) e, depois de um certo ponto, conscientemente decidiu não aprender a programar. No entanto, eu passo 2 horas por dia para testar estratégias.
Como eu faço isso? Microsoft Excel.
Quando eu digo às pessoas que eu backtest através do Excel, elas não podem acreditar nisso. Por que eu usaria o Excel para desenvolver e backtest qualquer coisa quando isso pode ser feito programaticamente?
Por causa do fluxo. Qualquer quantia irá dizer-lhe que construir, fazer back-testing, refinar e desenvolver exige que você esteja em um ótimo estado de espírito. Estar no fluxo, na minha opinião, é o aspecto mais importante para a construção de uma estratégia com sucesso.
Uma vez que leva tempo para codificar uma estratégia no Excel, isso lhe dá tempo para pensar. Como você pode ver os números na sua frente, você pode visualizar a estratégia que está sendo construída. E porque você pode ver as coisas visualmente, você pode fazer mudanças rápidas para otimizar e revisar sua estratégia. Em outras palavras, back-testing através do Excel permite que você seja ágil.
Concedido, a programação via Excel exige uma tremenda paciência. E uma vez que você encontrou uma boa prova de conceito, você pode testar sua hipótese em um conjunto de dados muito maior através de uma rota algorítmica e programática. Mas, sendo dito, ainda sou um grande fã do Excel.
Em caso de dúvida, K. I.S. S. Mantenha isso simples, idiota!
Questões relacionadas Mais respostas abaixo.
Em vez de lhe contar a melhor ferramenta ou processo que você pode usar para fazer backtesting, deixe-me concentrar-se nos maiores erros que você precisa evitar para fazer um backtest confiável.
Estes são alguns dos fatores mais importantes que você precisa ter em mente quando testar estratégias de negociação de ações -
Sobreposição de dados: este é, de longe, o maior erro que a maioria das pessoas faz na busca de criar uma estratégia que dê resultados espetaculares. Ao criar a estratégia, se você começar a ajustar seus parâmetros de forma a maximizar os retornos, então essa estratégia provavelmente falhará miseravelmente em condições de vida. Existem duas maneiras de superar isso: testes fora da amostra e criação de estratégias baseadas em lógica ao invés de ajustes de parâmetros de entrada. Compartilhamento avançado: isso acontece quando você usa dados para gerar sinais que de outra forma não estariam disponíveis nesse momento no passado. Por exemplo, se o final do ano financeiro de uma empresa é março e você usa seus dados de ganhos para o ano anterior em 1º de abril, é muito provável que a empresa não anunciasse dados antes de maio ou junho. Isso resultaria em um viés voltado para o futuro. Sobrevida de sobrevivência: este é um daqueles erros difíceis de notar. Digamos que você tenha uma estratégia que negocia com uma lista de 500 ações de pequena capitalização com base em alguns indicadores técnicos. As possibilidades são que se você tentar obter dados de preços históricos de 10 anos para esses 500 estoques para o seu teste de retorno, você não incluirá os dados para todos os estoques que foram retirados da lista nesse período de 10 anos. Quando você testar sua estratégia, você não contabilizaria possíveis negócios que teriam sido gerados em qualquer uma dessas ações "ruins" se você realmente tivesse executado essa estratégia durante esse período. Concentrando-se puramente em retornos: há vários parâmetros que você precisa considerar para julgar a qualidade de uma estratégia. Concentrar-se puramente em retornos pode levar a problemas importantes. Por exemplo, se a Estratégia A oferecer retorno de 10% ao longo de um determinado período, com uma redução máxima de -2%, e a estratégia B dá retornos de 12% com redução de -10%, então B não é claramente uma estratégia superior a A. são outros parâmetros importantes, tais como redução de custos, taxa de sucesso, taxa de compartilhamento, etc. Impacto do mercado, encargos de transação: quando se considera a viabilidade de uma estratégia, é muito importante considerar o possível impacto no mercado do comércio e os custos de transação incorridos . Você pode ser tentado a criar uma estratégia que compre / venda grandes volumes de alguns estoques de baixa liquidez que tendem a dar retornos excepcionais. Mas quando você entra no mercado para executar esta estratégia, uma grande encomenda em um estoque ilíquido irá mover o preço que você não teria tido em conta em seus testes. Além disso, os custos de transação também podem alterar substancialmente os retornos, de modo que você sempre deve analisar os lucros líquidos. Exploração de dados: isso é bastante semelhante ao problema de superposição de dados. "Se você tortura os dados por tempo suficiente, confessará qualquer coisa. "Esta é uma piada comum entre os cientistas de dados que acreditam que, se você gastar tempo suficiente, você pode encontrar um padrão em quase qualquer conjunto de dados! Isso não significa necessariamente que esse padrão seja válido no futuro. Mudança de fundamentos: pode muito bem acontecer que você encontre uma estratégia que desempenhe excepcionalmente bem em dados passados. Mas uma mudança fundamental na dinâmica do mercado pode fazer a mesma estratégia falhar no futuro. É bem sabido que quase qualquer boa estratégia precisa continuar evoluindo com as mudanças nas condições do mercado. Pequeno período de tempo: é crucial testar a estratégia por um período de tempo suficientemente longo e na mudança das condições do mercado. Isto é especialmente verdadeiro para as estratégias de negociação de ações que podem ser excepcionalmente boas em um mercado de touro, mas eliminariam sua conta bancária em um mercado de lado ou urso.
Há muitas outras coisas a serem consideradas quando testar. Mas eventualmente, a única maneira de garantir que uma estratégia funciona em condições de vida é "testá-lo em condições de vida".
(Disclaimer: Eu sou o co-fundador da Tauro Wealth. As visualizações aqui apresentadas são apenas minhas opiniões pessoais e são apenas para fins informativos.)
A Tauro Wealth é uma empresa de tecnologia financeira (Tauro Wealth) que procura resolver os problemas enfrentados pelos investidores de varejo na Índia. Esperamos fornecer soluções globais de investimento a longo prazo em uma fração dos custos tradicionais.
O software de negociação Zerodha pi incorporou a opção de codificar, fazer backtest e implementar uma estratégia em mercados de ações indianos.
Selecione o estoque para backtesting - aqui selecionamos o futuro do índice Nifty para backtesting.
Codificação e Backtesting.
Agora, você pode codificar as condições de negociação para a saída de saída de compra, venda, compra e saída de posição.
Por exemplo, temos uma estratégia de estratégia móvel exponencial codificada:
Condição de compra: Close & gt; EMA (close, 50), o que significa comprar quando o fechamento do preço das ações exceder a média móvel exponencial de 50 dias. Condições de venda: Close & lt; EMA (close, 50), o que significa vender quando o fechamento do preço da ação é inferior a 50 dias de média móvel exponencial.
Agora quadro de tempo de entrada, não há dias para voltar a testar e, em seguida, clique em Voltar Teste.
Agora o relatório de teste de volta é gerado como mostrado na imagem abaixo. O relatório mostra número de negócios, número de negócios lucrativos, lucro líquido, redução máxima, razão risco-recompensa e etc.
O software pi está disponível a zero custo para clientes Zerodha. Abra uma conta com eles e obtenha acesso à plataforma de negociação avançada.
Vídeo de demonstração Back Test.
Grande pergunta! Infelizmente, o componente backtesting de todos os programas orientados para varejo, como ninjatrader, tradestation, esignal, etc, é toda merda.
Você absolutamente não pode confiar nisso. Os resultados são obras de ficção cortadas de pano inteiro.
Você precisa construir seu próprio ambiente de backtesting (o blog de Andreas Clenow, após a tendência, tem alguns artigos sobre isso)
Ou você pode usar uma das várias soluções baseadas na nuvem. Quantopian parece bastante bom, e quantada é um produto similar.
Agora, a partir do zero, eu estarei olhando para Quantopian.
Tenha em consideração as tendências gerais do mercado no período em que uma determinada estratégia foi testada. Por exemplo, se uma estratégia só foi testada de 1999 a 2000, pode não estar bem em um mercado ostentoso. Muitas vezes, é uma boa idéia fazer um teste longo em um longo período de tempo que engloba vários tipos diferentes de condições de mercado.
Tome em consideração o universo em que ocorreu o backtesting. Por exemplo, se um sistema de mercado amplo é testado com um universo composto por estoques tecnológicos, pode deixar de funcionar bem em diferentes setores. Como regra geral, se uma estratégia é direcionada a um gênero específico de estoque, limite o universo a esse gênero; mas, em todos os outros casos, mantenha um grande universo para fins de teste.
As medidas de volatilidade são extremamente importantes a serem consideradas no desenvolvimento de um sistema comercial. Isto é especialmente verdadeiro para as contas alavancadas, que são submetidas a chamadas de margem se o seu patrimônio cai abaixo de um determinado ponto. Os comerciantes devem procurar manter a volatilidade baixa para reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de uma determinada ação.
O número médio de barras mantidas é também muito importante para assistir ao desenvolver um sistema comercial. Embora a maioria dos softwares de backtesting incluam custos de comissão nos cálculos finais, isso não significa que você deve ignorar esta estatística. Se possível, aumentando o número médio de barras mantidas pode reduzir os custos de comissão e melhorar seu retorno geral.
A exposição é uma espada de dois gumes. O aumento da exposição pode levar a maiores lucros ou maiores perdas, enquanto a menor exposição significa lucros menores ou menores perdas. No entanto, em geral, é uma boa idéia manter a exposição abaixo de 70%, a fim de reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de uma determinada ação.
A estatística de ganho médio / perda, combinada com o índice de ganhos para perdas, pode ser útil para determinar o dimensionamento ótimo da posição e gerenciamento de dinheiro usando técnicas como o critério Kelly. (Ver Gestão de Dinheiro Usando o Critério de Kelly.) Os comerciantes podem assumir posições maiores e reduzir os custos de comissão, aumentando seus ganhos médios e aumentando seu índice de ganhos para perdas.
O retorno anualizado é importante porque é usado como uma ferramenta para comparar os resultados de um sistema contra outros locais de investimento. É importante não só olhar para o retorno anual anualizado, mas também levar em consideração o aumento ou diminuição do risco. Isso pode ser feito observando o retorno ajustado ao risco, que contabiliza vários fatores de risco. Antes que um sistema de negociação seja adotado, ele deve superar todos os outros locais de investimento com risco igual ou menor.
A personalização do backtesting é extremamente importante. Muitos aplicativos de backtesting têm entrada para valores de comissão, tamanhos de lotes redondos (ou fracionários), tamanhos de garotas, requisitos de margem, taxas de juros, suposições de deslizamento, regras de dimensionamento de posição, regras de saída da mesma barra, configurações de parada (muito próximas) e muito mais. Para obter os resultados de backtesting mais precisos, é importante ajustar essas configurações para imitar o corretor que será usado quando o sistema for atualizado.
Backtesting às vezes pode levar a algo conhecido como over-optimization. Esta é uma condição em que os resultados de desempenho são tão ajustados ao passado que não são mais precisos no futuro. Geralmente, é uma boa idéia implementar regras que se aplicam a todos os estoques ou um conjunto seleto de ações segmentadas, e não são otimizadas na medida em que as regras não são mais compreensíveis pelo criador.
Backtesting nem sempre é a maneira mais precisa de avaliar a eficácia de um determinado sistema de negociação. Às vezes, as estratégias que funcionaram bem no passado não conseguem fazer bem no presente. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Certifique-se de trocar papel com um sistema que tenha sido testado com sucesso antes de entrar em operação para ter certeza de que a estratégia ainda se aplica na prática.
Além do software já sugerido por outros, não esqueça o seguinte:
Com estoques, é importante usar um banco de dados sem sobrevivência (ou seja, o Nasdaq100 de hoje é uma forma bem diferente da de 1999)
Qual é o número máximo de negociações perdidas consecutivas.
Qual é a sua redução máxima e tempo para a recuperação.
O efeito da derrapagem, taxas de juros (margem) e comissões.
Percentagem de negociações perdidas.
também, como exemplo, se você tiver 12 anos de dados históricos, aplique sua estratégia para o pedaço do meio de 4, se funcionar, repita o processo com os primeiros 4 e depois o último ou apenas use períodos aleatórios. Se funcionar, aplique-o novamente em um grupo diferente de ações em diferentes períodos de tempo. Deve ser rentável em todos os casos. Se possível, todos esses testes devem ser feitos usando a análise de Montecarlo. É demorado, mas o software ajuda, além disso, seu dinheiro está em risco.
Se você notou que eu nem mencionei lucros, sistemas e psicologia quebrando a desvantagem. especialmente a psicologia.
Aqui estão alguns exemplos sobre como você pode acompanhar sua estratégia comercial:
Caso você esteja procurando algumas das melhores plataformas de backtesting, você pode ler o seguinte artigo:
Tenho testado milhares de estratégias de negociação, principalmente para o mercado Forex, mas acho ainda relevante adicionar minha resposta aqui.
Primeiro, eu diria que o backtest é apenas um pedaço de quebra-cabeça. Não confie apenas em resultados de backtest. Você precisa executar centenas de backtests para aleatorizar o tamanho de propagação e simular o deslizamento durante o backtest. Isso irá dizer-lhe como sua estratégia se comporta quando o spread está mudando constantemente e é maior do que o que você normalmente obtém durante a negociação ao vivo.
Então, como você vê, é importante executar uma propagação com propagação variável que foi registrada nos dados do histórico. Se você usar o spread fixo, seus resultados de backtest podem não ser precisos.
Eu costumo usar MetaTrader 4 para testar estratégias únicas e StrategyQuant para testar milhares deles.
Então, quando se trata de MT4, sempre uso ferramentas adicionais chamadas Tick Data Suite para obter uma distribuição variável e 99% de qualidade de backtesting.
Você pode encontrar meu detalhado passo a passo MT4 backtesting tutorial aqui nesta página:
O MT4 funciona principalmente com pares de divisas Forex, mas você também pode trocar CFD em ações.

Como corrigir corretamente sua estratégia de negociação.
Muitos comerciantes de sucesso compartilham um hábito & # 8211; eles seguem suas estratégias de negociação. Backtesting sua estratégia de negociação não vai garantir que você se tornará rentável, mas é um passo gigante na direção certa. Neste artigo, examinamos alguns viés potenciais que podem se infiltrar em seu backtesting e analisaremos como minimizar o impacto desses preconceitos.
Existem muitos problemas que podem ocorrer quando você faz o teste de seu sistema comercial, mas a maioria dos problemas se enquadra em uma das três categorias: erros posteriores, muitas variáveis ​​ou não antecipar mudanças drásticas no mercado. Cada um desses erros é explicado, juntamente com métodos de evitar erros.
Clique aqui para saber como utilizar as Bandas Bollinger com uma abordagem quantificada e estruturada para aumentar suas margens de negociação e garantir maiores ganhos com o Trading com Bollinger Bands® & # 8211; Um guia quantificado.
1. Erro postdicial.
O erro postativo é apenas uma maneira elegante de dizer que você usou informações apenas disponíveis e depois do fato e # 8221; para testar seu sistema. Acredite ou não, isso é um erro muito comum ao testar sistemas de negociação.
Este erro é fácil de fazer. Algum software permitirá que você use os dados de hoje no teste de um sistema de comércio, que é sempre um erro postdicial (não sabemos se os dados de hoje são úteis ainda para prever o futuro, mas certamente sabemos se for útil para prever o passado). Você não gostaria de usar o preço de fechamento do GBP / USD para prever o que o mercado fará hoje? Claro que sim, eu definitivamente, mas, infelizmente, essa informação não está disponível para nós até o dia acabar. Por exemplo, você pode ter um sistema que incorpora o preço de fechamento, então isso, obviamente, significa que o comércio não pode ser iniciado até o dia acabar, caso contrário, isso é um erro postativo. Outro exemplo pode ajudar a ilustrar o erro postativo, se você tem uma regra em seu sistema comercial sobre os preços mais altos, então você terá um erro postativo. Isso ocorre porque os preços mais altos são geralmente definidos por dados que vierem mais tarde, no futuro.
A maneira de evitar o erro postdicial é certificar-se de que, quando você faz uma prova posterior, um sistema que somente as informações disponíveis no passado são usadas no backtesting. Com backtesting manual ou backtesting com testador de forex, você pode realizar isso com bastante facilidade, mas com backtesting automatizado o erro postativo pode se esgueirar para o seu sistema comercial.
2. Demasiadas variáveis.
Isso também é conhecido como o & # 8220; Graus de Liberdade & # 8221; viés. Isso significa simplesmente que você tem muitas variáveis, ou indicadores de negociação em seu sistema de negociação. É muito possível chegar a um sistema de negociação que possa explicar o comportamento do preço passado de um par de moedas. Na verdade, quanto mais indicadores você adiciona, mais fácil ele se torna. O problema chega quando você deseja aplicar esse sistema ao futuro.
Muitas vezes, quando um sistema de comércio tem muitos indicadores, pode prever o comportamento do mercado durante um período de tempo extremamente bom. Mas, por isso, todo o sistema é bom porque, no futuro, o sistema desmorona.
A declaração acima é muitas vezes difícil para os comerciantes enfrentarem, mas é verdade. Considere o que William Eckhardt, do New Market Wizards tem a dizer sobre os sistemas de negociação. Em geral, os testes delicados que os estatísticos utilizam para espremer o significado dos dados marginais não têm lugar na negociação. Precisamos de instrumentos estatísticos contundentes, técnicas robustas.
Obviamente, ele está alertando contra o erro de graus de liberdade e sugerindo que os sistemas de negociação simples são mais propensos a testar o tempo. Isso é absolutamente verdade.
Alguns dos sistemas de negociação mais poderosos disponíveis são extremamente simples.
Tenha isso em mente à medida que você troca, e enquanto tenta encontrar um sistema comercial lucrativo. A maioria dos comerciantes descobrirá que com experiência, eles se tornam mais propensos a aceitar a visão de que o comércio mais simples é preferido em uma abordagem complexa.
3. Mudanças drásticas no mercado.
Muitos comerciantes esquecem de antecipar eventos imprevistos que ocorrerão no futuro. Não importa realmente que você não conheça o que vai acontecer no futuro e não é o que é o que é o que é o que é o que é o que você quer dizer. porque você sabe disso: haverá momentos no futuro quando os mercados se comportarão de forma errática. Quando isso acontece, você deveria ter projetado seu sistema de negociação para continuar funcionando durante esses horários.
Talvez alguns exemplos possam ajudar com isso: quando Saddam Hussein foi encontrado (durante o fim de semana), os mercados cambiais reagiram drasticamente na abertura da segunda-feira. Quando a crise financeira global começou a se desenrolar em setembro de 2008, a maioria dos pares de divisas negociou com muito mais volatilidade do que se viu há anos.
O fato é que haverá eventos inesperados no futuro, e esses eventos afetarão os mercados, então a melhor coisa que você pode fazer é estar preparado. Como você se prepara para o inesperado? Considere estas soluções simples:
1) Exagere suas perdas esperadas. Se o seu backtesting revelar uma perda máxima de US $ 5000, assumir uma perda máxima de US $ 10.000. Os seus sistemas comerciais ainda serão lucrativos nessas condições?
2) Decidir sobre um nível adequado de risco para cada comércio. Lembre-se que mesmo este nível de risco provavelmente será excedido. Se você decidiu arriscar 1% em cada comércio, você deve assumir que em algum momento no futuro, você pode estar em um comércio e um evento inesperado ocorrerá, e seu comércio não perderá 1%, mas em vez disso 5% serão perdidos .
3) Você deve ter um plano de contingência configurado. Ou seja, como você vai sair de um comércio se algo ruim acontecer e você não pode acessar sua conta? Por exemplo, o que acontece se sua plataforma comercial for inacessível e você quer desesperadamente sair de um comércio? A maioria dos corretores oferecem uma linha telefônica para os comerciantes para essas instâncias. Você tem o número de telefone?
4) Você tem um nível máximo de risco definido? Isso seria aplicável se você tiver vários negócios abertos simultaneamente. Se você decidir arriscar 1% por troca e você tem 7 negociações abertas simultaneamente, isso significa que você estará arriscando 7% de sua conta? Ou você decidiu em um nível de risco máximo de dizer, 3%? Tendo em mente que o inesperado ocorrerá, você provavelmente deve ter um nível máximo de risco para aqueles momentos em que você possui vários negócios abertos.
5) Qual é a redução máxima (quantidade de dinheiro que seu sistema de negociação perde durante um longo período de tempo) você está disposto a tolerar? Tendo em mente que você (e você não está sozinho) é mais provável superestimar a gravidade das reduções que você pode suportar, é importante ser realista. Se você perder 30% da sua conta, você parará de negociar? E se você perder 50%? Ou se você ver 70% da sua conta desaparecer? Mais uma vez, a melhor maneira de planejar as retiradas é fazer testes extensivos para descobrir qual o tipo de retração histórica que seu sistema comercial experimenta e depois planejar cobranças ainda pior no futuro.
Anticipar mudanças drásticas nos mercados é a melhor maneira de preservar o patrimônio em sua conta.
Então, você sabe que os comerciantes bem sucedidos compartilham esse hábito # 8211; eles seguem suas estratégias de negociação. Você sabe que backtesting separa os comerciantes ricos daqueles que perdem dinheiro. Você também conhece várias maneiras de incorporar backtesting em seu regime comercial. E você conhece as armadilhas & # 8211; O que procurar por & # 8211; quando você está testando, para que você possa tirar o máximo proveito do processo. Mas, o que exatamente, você vai sair do backtesting do seu sistema comercial? No próximo artigo, explorarei os efeitos colaterais do backtesting.
Walter Peters, PhD é um comerciante profissional de forex e gerente de dinheiro para um fundo de divisas privado. Além disso, Walter é o co-fundador da Fxjake, um recurso para comerciantes de forex. Walter gosta de ouvir de outros comerciantes, ele pode ser contactado por email na walterfxjake.
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Não se deve presumir que os métodos, técnicas ou indicadores apresentados nesses produtos serão lucrativos ou que não resultarão em perdas. Os resultados passados ​​de qualquer comerciante ou sistema de negociação individual publicado pela Companhia não são indicativos de retornos futuros desse comerciante ou sistema, e não são indicativos de retornos futuros que sejam realizados por você. Além disso, os indicadores, estratégias, colunas, artigos e todas as outras características dos produtos da Companhia (coletivamente, a "Informação") são fornecidos apenas para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretados como conselhos de investimento. Os exemplos apresentados no site da empresa são apenas para fins educacionais. Essas configurações não são solicitações de qualquer ordem para comprar ou vender. Consequentemente, você não deve confiar unicamente na Informação ao fazer qualquer investimento. Em vez disso, você deve usar a Informação apenas como ponto de partida para fazer pesquisas independentes adicionais para permitir que você forme sua própria opinião sobre os investimentos. Você sempre deve verificar com seu conselheiro financeiro licenciado e conselheiro fiscal para determinar a adequação de qualquer investimento.
OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES INERENTES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL E NÃO PODEM SER IMPACTOS POR CORREÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SLIPPAGE. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO SEJAM REALMENTE EXECUTOS, OS RESULTADOS PODEM TENER SOB OU COMENTÁRIOS COMPLEMENTARES PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, TAL COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.

Backtest Seu sistema de negociação Forex!
E se você soubesse que existe um hábito que você pode adotar como comerciante que quase garantirá sucesso comercial? E se você soubesse que todos os comerciantes profissionais compartilham um hábito em comum? Além disso, e se você soubesse que esse hábito simples permite que esses comerciantes troquem relaxados, que esse hábito permite que esses comerciantes antecipem o futuro porque, por esse hábito, esses comerciantes aprenderam o que esperar e, adotando esse hábito, os traders profissionais têm incrível confiança em suas habilidades para extrair lucros dos mercados?
Você não gostaria de saber qual é esse hábito?
Clique aqui para encomendar sua cópia da Estratégia de Tendência do VXX hoje e seja um dos primeiros comerciantes a utilizar essas estratégias únicas. Este guia o tornará um comerciante melhor e mais poderoso.
Este hábito é a única coisa que todos os comerciantes de sucesso têm em comum. Pode ser uma surpresa, mas mesmo que este hábito secreto seja de longe o melhor preditor de sucesso comercial, muitos comerciantes optam por não adotar esse hábito. Poucos comerciantes optam por adoptar consistentemente esse hábito, e sabemos que poucos comerciantes fazem consistentemente o comércio de moeda estrangeira. Isso é uma coincidência? Provavelmente não. Esse hábito é a única coisa mais importante para um sucesso comercial e # 8230, e muitos comerciantes bem-sucedidos enfatizarão esse ponto. E, no entanto, muitos comerciantes mal sucedidos se recusam a adotar esse hábito.
Esse hábito que os comerciantes de sucesso compartilham é o seguinte: os comerciantes bem sucedidos recuperam seus sistemas comerciais. Eles tomam o tempo para derramar dados, usando um dos três métodos de teste de retorno. Ao testar suas estratégias de negociação, eles se tornam mais relaxados em suas negociações, e isso é porque eles viram seu sistema comercial se realizar ao longo de anos em milhares de situações. Esses comerciantes aprenderam a antecipar o futuro porque estão intimamente conscientes das características de seus sistemas de negociação e muitas vezes desenvolverão um "sexto sentido" e # 8217; sobre os mercados simplesmente de visualizar os mercados através do filtro de seus sistemas de negociação por tanto tempo. Este tipo de experiência só pode vir quando um comerciante vê uma estratégia de negociação durante anos e em uma variedade de condições de mercado. E, finalmente, esses comerciantes de sucesso têm a confiança de que suas estratégias de negociação irão prevalecer nos mercados, porque eles viram seu sistema comercial funcionar no passado, e eles sabem que vai funcionar no futuro.
Talvez seja intrigante que a maioria dos comerciantes se recuse a adotar esse simples hábito, ou não tem tempo # 8217; para testar estratégias de negociação. Para muitos comerciantes, pode ser como essa língua estrangeira, ou aquela aula de culinária ou, talvez, aquela novela clássica que estava na & # 8216; para fazer & # 8217; Lista. Talvez não seja muito surpreendente que muitos mais comerciantes perdem dinheiro negociando # 8211; apenas os comerciantes lucrativos conseguem testar seus métodos de negociação.
Métodos de Backtesting.
Se você decidiu que gostaria de se tornar um comerciante rentável, e você quer fazer backtesting seu hábito, você tem uma escolha sobre como você pode fazer backtesting seu hábito.
1. Manually Backtest.
Apenas um tipo de teste de sistema faz sentido. É lento, é demorado, e não se presta a testar uma centena de mercados ao mesmo tempo, mas é o único método que o prepara para negociação. Ele consiste em passar por dados históricos um dia de cada vez, escrevendo escrupulosamente seus sinais comerciais para o dia seguinte, em seguida, clicando em seu gráfico para a frente e registrando os negócios e sinais para o próximo dia.
Alexander Elder, entra na minha sala de transações & # 8211; Como o Dr. Elder explica, o backtesting manual é muito lento e pode ser chato. Mas a experiência que você ganha vale bem o tempo gasto. Você não só aprende como é experimentar os altos e baixos do seu sistema comercial, mas você também pode aprender a importância de manter bons registros, o que ajuda o comerciante em crescimento em sua busca para tratar a negociação como um negócio.
Este tipo de backtesting é limitado apenas pela quantidade de dados que o software de gráficos pode armazenar no gráfico. Tradestation, Intellicharts e Metatrader ambos podem conter dados suficientes para tornar possível o backtesting manual.
2. Backtesting Software.
Esta é a minha maneira preferida de fazer backtest sistemas. É mais fácil do que o backtesting manual, porque o software registra os dados para os negócios (portanto, geralmente é mais rápido do que o backtesting manual) e a experiência de backtesting é similar à negociação de uma conta Metatrader. O melhor software de backtesting disponível é forextester. Este software torna mais fácil para você negociar & # 8221; o passado. Você pode literalmente & # 8220; trocar & # 8221; seu sistema comercial por anos e aprender o que o sistema faz bem, o que ele não faz bem e o que você pode esperar se você for trocar o sistema em tempo real.
Eu não ganho dinheiro se você comprar forextester, mas acredito firmemente que a maioria dos comerciantes faria mais negociação de dinheiro se eles usassem esse software para testar sistemas de negociação.
3. Programe o seu sistema de negociação.
Se você é um programador de computador, esse tipo de teste será atraente para você. Basicamente, você vai pedir ao computador, através de alguma interface de software, voltar no tempo e levar os negócios de acordo com as regras do seu sistema comercial. Este é um backtesting automatizado. Embora pareça ser o método mais fácil e melhor para conduzir eficientemente os testes, isso não é sem limitações.
Existem vários motivos para a maioria dos comerciantes, provavelmente não é a melhor escolha. Primeiro, esse tipo de backtesting faz sentido se você deixar um computador levar seus negócios para você, mas a menos que você se sinta confortável deixando um robô comercial para fazer sua negociação, então esse tipo de backtesting provavelmente não irá replicar o que você é vai fazer na vida real, com dinheiro real. Isso ocorre porque, uma vez que você começa a negociar, você vai assistir o gráfico se desenrolar, e você pode tomar suas decisões com base no que está acontecendo no mercado. Com backtesting automatizado, você não vê os negócios se desdobrar, você só vê o resultado final dos negócios.
Em segundo lugar, muitas vezes é complicado programar o sistema de negociação preciso que você gostaria de testar. Por exemplo, se o seu sistema for projetado para fazer negócios durante a sessão de negociação européia, então você certamente quer se certificar de que o programa exclui os negócios desencadeados durante a sessão asiática. Este tipo de programação pode ser envolvida e difícil.
Terceiro, você ainda precisará verificar manualmente pelo menos algumas das negociações para verificar se o programa testou seu sistema de negociação regras exatamente como você esperava. Em quarto lugar e, finalmente, ao usar o software para programar seu backtesting, você precisa ter muito cuidado para evitar vícios no backtesting. Esses preconceitos podem surgir em qualquer método de backtesting, mas são particularmente fáceis de incorporar em backtesting automatizado.
Walter Peters, PhD é um comerciante profissional de forex e gerente de dinheiro para um fundo de divisas privado. Além disso, Walter é o co-fundador da Fxjake, um recurso para comerciantes de forex. Walter gosta de ouvir de outros comerciantes, ele pode ser contactado por email na walterfxjake.
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